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泓德基金苏昌景:持续优化组合,力求阿尔法明仕亚州手机版-(中国)官方网站-ios/android通用版/手机ap...稳定性

来源: 宣讲家
2024-01-24 02:26:08

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  泓德泓益量化混合型基金的基金经理苏昌景介绍,2023年四季度该基金通过量化的方法,努力为投资人掘金优质公司的alpha。具体的投资策略是以量化多因子模型作为基础框架,使用了大量的因子去构建模型,并通过组合优化的方式严格控制行业暴露和多维度的风格暴露,力求阿尔法的稳定性。在种类丰富的阿尔法因子中,苏昌景表示,更注重中高频的因子挖掘和使用,通过对分钟级行情数据和逐笔数据的整合与分析,利用行为金融学理论和人工智能算法挖掘股票市场日内微观结构的规律,并由此得到有短周期预测能力的因子,期望能够捕捉低波动异象、低流动补偿、信息优势交易者的交易行为带来的动量效应以及跟随交易者的过度交易行为带来的反转效应等特征。 展望未来,苏昌景表示,在模型端会持续对其进行更新迭代,力求模型能够有更好的自适应性;在因子端也会不断探索挖掘,为模型增添丰富且可靠的阿尔法来源。 责任编辑:杨赐

发布于:北京市
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